Momentum en Trading: qu茅 es c贸mo funciona

Escrito por TradingPlan

El camino del trader consistente.

Los indicadores de Momentum en Trading son muy valorados por los operadores que se basan en el an谩lisis t茅cnico. Especialmente, para detectar los cambios de tendencia. El momentum es un indicador t茅cnico muy eficaz cuando se utiliza en una buena estrategia de trading.

En esta entrada se explica qu茅 son los indicadores de Momentum y c贸mo utilizarlos en el mercado de divisas, junto con algunas estrategias de negociaci贸n r谩pidas.

驴Qu茅 es el Momentum en Trading?

驴Has o铆do hablar alguna vez de este indicador y te has preguntado qu茅 es el Momentum (MOM) en el trading? Es un indicador t茅cnico basado en un oscilador.

Mide la velocidad de los cambios de precios en el mercado de valores durante un periodo de tiempo determinado.

El Momento en las finanzas determina la fuerza subyacente de la tendencia actual en el mercado de valores indicando:

  • Las etapas de aceleraci贸n.
  • Y desaceleraci贸n de los precios.

Los indicadores ayudan a los operadores a evaluar la fuerza de un movimiento o tendencia para tomar decisiones m谩s informadas.

Uno de los conceptos clave del an谩lisis t茅cnico es el concepto de 芦tendencia禄. Muchas estrategias se basan en identificar si hay 鈥搊 no鈥 una tendencia.

Saber cu谩ndo empieza y termina una tendencia es una informaci贸n muy 煤til para los operadores, y el indicador de Momentum es 贸ptimo para ello.

momentum

Hay una serie de indicadores que intentan medir la fuerza de una tendencia. Algunos de los indicadores de Momentum m谩s conocidos son:

  • 脥ndice de Fuerza Relativa (RSI).
  • Estoc谩stico.
  • Indicador de convergencia y divergencia de medias m贸viles (MACD).

Cu谩l es la F贸rmula para calcular Momentum

El Indicador Momentum (IM) en un gr谩fico de operaciones puede utilizarse para identificar la fuerza de los movimientos del precio. La f贸rmula de este indicador compara el precio de cierre (CA) del periodo actual con el precio de cierre anterior (CP), independientemente del periodo de tiempo.

Por lo tanto, la f贸rmula del momento es la siguiente

Momento = (CA / CP) * 100

Por lo tanto, el (IM) un indicador t茅cnico de oscilaci贸n, que fluct煤a en torno al valor 100 en funci贸n de si el precio de cierre actual es superior o inferior al precio de cierre anterior para el per铆odo seleccionado.

  • Por ejemplo, si el precio de cierre actual del EUR/USD es 1,1000 y el precio de cierre de hace 14 d铆as era 1,0950, en una tendencia alcista, el Momento (14) ser铆a:

FX (14) = (1,1000 / 1,0950) x 100 = 100,45

  • Por el contrario, si el precio actual del EUR/USD es 1,1000 y el precio de cierre de hace 14 d铆as era 1,1050, en una tendencia bajista, el Momento (14) ser铆a_

FX (14) = (1,1000 / 1,1050) x 100 = 99,54

Entender la f贸rmula del (IM) ayuda a los operadores a saber c贸mo interpretarlo.

Interpretaci贸n de los Indicadores

Este (IM) identifica cu谩ndo y con qu茅 intensidad sube o baja el precio de un instrumento financiero.

Niveles del indicador de Momentum

  • Si el momento de cambio es superior a 100, el precio es superior al de hace 芦n禄 per铆odos.
  • Si es inferior a 100, el precio es inferior al de hace 芦n禄 per铆odos.

La distancia del indicador, por encima o por debajo de 100, indica la rapidez con la que se mueve el precio.

  • Un (IM) de 102 indica que el precio est谩 subiendo con m谩s fuerza que si el momentum es de 101.
  • Un (IM) de 98 indica que el precio de la acci贸n est谩 cayendo con m谩s fuerza que si el momentum es de 99.

Cuanto m谩s se aleja el valor del (IM) de 100 en una direcci贸n, m谩s fuerte es la tendencia.

Calcular e interpretar el (IM) es muy f谩cil, pero a煤n m谩s intuitivo y r谩pido gracias a las plataformas de trading (como, por ejemplo, TradingView), que calcula el momentum y lo muestra en el gr谩fico con s贸lo unos clics.

El (IM) es uno de los indicadores est谩ndar disponibles en la plataforma de trading gratuita MetaTrader; el (IM) MT4 o MT5 realiza todos los c谩lculos al instante, por lo que no es necesario calcular manualmente todos los datos uno por uno.

  • Para MetaTrader 4 hay que acceder con una cuenta Trade.MT4 y para MetaTrader 5 hay que acceder con una cuenta Trade.MT5, que tiene m谩s instrumentos, especialmente acciones.
  • Para a帽adirlo al gr谩fico, basta con arrastrarlo o hacer doble clic en 茅l.
  • La l铆nea 100 no aparece por defecto en el gr谩fico, pero puede a帽adirse f谩cilmente en la pesta帽a 芦Niveles禄 de los par谩metros del indicador.

Momentum en Forex

La interpretaci贸n y lectura m谩s com煤n del indicador Momentum gira en torno a un eje de 100.

  • Por encima de 100 es una tendencia alcista y por debajo de 100 es una tendencia bajista.
  • Por debajo de 100, los operadores de Momentum asumen que los precios se mueven en una tendencia a la baja.

Adem谩s, la negociaci贸n en el Momentum indica la fuerza de la tendencia, cuanto m谩s se aleja el indicador del valor de 100, m谩s fuerte es la tendencia y viceversa, como sabemos ya.

Tenga en cuenta que los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.

C贸mo configurar el indicador de Momentum

La configuraci贸n de los par谩metros de este indicador de Momentum en MetaTrader, al igual que con otros osciladores, es por defecto de 14 ciclos. En este caso, el precio de cierre actual se compara con el precio de cierre de hace 14 per铆odos.

Aunque estos par谩metros de Momentum pueden satisfacer a algunos operadores, otros pueden querer cambiarlos para obtener se帽ales de mejor calidad que se adapten a su estilo de trading.

Antes de hacerlo, recuerda que:

  • Cuanto m谩s aumenta el n煤mero de periodos, menos Momentum se obtiene y menos se帽ales se proporcionan, y en algunos casos las se帽ales se proporcionan demasiado tarde.
  • Cuanto menor sea el n煤mero de periodos, mayores ser谩n las fluctuaciones del Momentum y mayor ser谩 la probabilidad de proporcionar se帽ales falsas.

En un rango de precios con tendencia, un valor puede ser demasiado alto o demasiado bajo, lo que es una buena indicaci贸n de las diferencias seg煤n los par谩metros del Momentum Exchange.

Una alternativa com煤n a la configuraci贸n por defecto de 14 per铆odos de Momentum es utilizar 21 per铆odos para mejorar la calidad de la se帽al de Momentum, y tambi茅n se producen transiciones a valores de 50 per铆odos, especialmente con activos vol谩tiles.

No dudes en experimentar con diferentes per铆odos para encontrar el mejor per铆odo para el instrumento y el marco temporal utilizado.

Para ello, no hay nada mejor que una cuenta de operaciones de demo en la que puedes probar tus ajustes y estrategias mientras opera con monedas virtuales.

momentum

Estrategias de Indicadores de momento con Medias M贸viles

Para a帽adir una media m贸vil a un indicador de Momentum en MetaTrader, haz clic en la media m贸vil en la selecci贸n de indicadores de tendencia del navegador y arr谩strala a la ventana del indicador de Momentum. A continuaci贸n, se crear谩 un di谩logo.

En la secci贸n Par谩metros, seleccione Datos del primer indicador en el men煤 desplegable Aplicar a. A continuaci贸n, seleccione el periodo de la media m贸vil (20 en este ejemplo) y confirme.

Algunos operadores prefieren aplicar una media m贸vil simple directamente al indicador para suavizar la curva de Momentum. Esto les permite visualizar mejor la direcci贸n general del indicador de Momentum y desarrollar estrategias de trading de Momentum y media m贸vil.

Los operadores de momentum abren una posici贸n de compra o venta utilizando el momentum y la se帽alizaci贸n de cruce de medias m贸viles, de forma similar a una estrategia cl谩sica de medias m贸viles, salvo que controlan el momentum en lugar del precio.

Esta estrategia de momentum puede dar una se帽al antes de que se cruce el nivel 100, pero el principal problema de esta estrategia es que genera se帽ales falsas.

Debe variar la longitud de la media m贸vil y los par谩metros del indicador de momentum para encontrar la combinaci贸n adecuada para su estilo de negociaci贸n:

  • Se帽al de compra: Cuando el indicador de Momentum cruza por encima de la media m贸vil.
  • Se帽al de venta: Cuando el indicador Momentum cruza por debajo de la media m贸vil
  • Se帽al de salida: Cuando el indicador Momentum vuelve a cruzar la media m贸vil en sentido contrario.

Estrategias de Trading con Indicadores de Momentum

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.

Por otro lado, si el momentum es 芦m谩s bien lateral禄, sugiere que el mercado est谩 en un rango sin fuerza ni debilidad (mercados laterales).

C贸mo utilizar el Indicador de Momentum en el An谩lisis T茅cnico

Este indicador puede ser utilizado en una variedad de estrategias de momentum, incluyendo el seguimiento de la tendencia y la inversi贸n de la tendencia. Para que sea eficaz, el momentum debe analizarse en varios plazos, desde el largo al corto.

Esto permite a los operadores de momentum interpretar el indicador desde la tendencia subyacente hasta la tendencia de negociaci贸n que deseen.

El swing trading de momentum te permite empezar a analizar el momentum del mercado.

  • En el gr谩fico diario.
  • Entonces en el gr谩fico H4.
  • Y finalmente en el gr谩fico horario para analizarlo.

En el trading intrad铆a, se empieza con:

  • Gr谩fico, H4.
  • Entonces, el H1.
  • Y terminan, en M30.

Para el scalping, puede comenzar su an谩lisis en el gr谩fico M30:

  • Gr谩fico, M30.
  • Luego, bajamos a la M15.
  • Despu茅s, salga por la M5 o la M1.

Las se帽ales de trading de momentum se leen en marcos temporales m谩s peque帽os, mientras que los marcos temporales m谩s amplios:

  • Se utilizan para confirmar la tendencia.
  • Y posiblemente el final cercano de la tendencia.

Las operaciones de momentum no deben utilizarse de forma aislada, sino que deben complementarse con otras herramientas de an谩lisis, por ejemplo:

  • Los principios gr谩ficos (soporte, resistencia, l铆neas de tendencia, velas japonesas鈥).
  • Y otros indicadores t茅cnicos.

Veamos ahora estrategias de trading de momentum m谩s avanzadas.

Divergencia mediante indicadores

La b煤squeda de divergencias entre los indicadores de precio y de momentum tambi茅n puede utilizarse para tomar decisiones de negociaci贸n.

  • Divergencia alcista: el precio del instrumento negociado cae y el m铆nimo del indicador de momentum sube. Esto indica un debilitamiento del momentum de venta a medida que los precios caen.
  • Divergencia bajista: se produce cuando el m谩ximo del indicador de momentum cae aunque los precios suban. Esto indica que el momentum de compra se ralentiza a medida que los precios suben.

Ante una divergencia bajista entre el precio del EUR/USD y el indicador de momentum, puede ocurrir que el precio del EUR/USD haya hecho un nuevo m谩ximo; pero el momentum FX no haya confirmado la subida, formando un m谩ximo inferior al anterior.

Esto sugiere una reversi贸n bajista para este par de divisas.

Sin embargo, la divergencia de momentum no debe utilizarse como una se帽al de negociaci贸n en s铆 misma, sino s贸lo para confirmar las se帽ales de otras estrategias o para proporcionar una alerta temprana de una inversi贸n cercana.

Aunque es una de las se帽ales m谩s fiables en el comercio, el principal riesgo de la divergencia del oscilador se deriva del hecho de que una inversi贸n del mercado puede ocurrir varias barras despu茅s de la advertencia.

De hecho, se trata de una sofisticada se帽al de reversi贸n, ya que aparece varias barras antes de que la tendencia cambie de direcci贸n.

momentum

Adem谩s de la divergencia de momentum, la divergencia del RSI es una de las se帽ales m谩s valoradas y analizadas por los operadores.

Los indicadores de momentum pueden utilizarse para identificar cambios de tendencia, pero en esta estrategia de momentum deben combinarse con otra herramienta para filtrar las se帽ales falsas y aumentar su precisi贸n.

Para ello, los indicadores de momentum pueden combinarse con otras herramientas que identifican los cambios de tendencia. Por ejemplo, el Canal Keltner. El canal de Keltner utiliza los puntos de contacto de las bandas superior e inferior para identificar las zonas de posible inversi贸n del precio.

El indicador Keltner no est谩 disponible en la versi贸n est谩ndar de MetaTrader, pero est谩 disponible de forma gratuita a trav茅s de la plataforma gratuita MetaTrader Supreme Edition.

Los complementos m谩s potentes para las plataformas de negociaci贸n

驴C贸mo invertir Momentum?

En el caso del indicador de momentum, puede trazar para los instrumentos y per铆odos de tiempo seleccionados y observar sus niveles extremos. Por ejemplo, si el indicador de momentum es superior a 103 y raramente inferior a 98.

  • Se帽al de compra: en una tendencia bajista, se produce una inversi贸n y una se帽al de compra cuando el indicador de momentum toca o supera la zona inferior; y el precio toca la banda inferior del canal de Keltner.
  • Se帽al de venta: en una tendencia alcista, se genera una inversi贸n y una se帽al de venta cuando el precio del indicador de momentum toca o supera la zona extrema superior; y el precio toca la banda superior del canal de Keltner.
  • Se帽al de salida: cuando se alcanza el extremo opuesto en el indicador de momentum o cuando el precio toca la otra banda de Keltner.

Las operaciones de inversi贸n de tendencia se utilizan m谩s com煤nmente en combinaci贸n con indicadores de momentum y en valores extremos o divergencias. Para entender la l贸gica de estas estrategias, se pueden comparar con la f铆sica.

Por ejemplo, supongamos que un cami贸n circula a toda velocidad en una direcci贸n. Naturalmente, es dif铆cil girar manteniendo la misma velocidad. Se ralentiza y luego gira.

Lo mismo ocurre con el mercado. Si una tendencia est谩 claramente establecida y es fuerte, su velocidad, o momentum, debe primero reducirse y luego invertirse.

Por lo tanto, estas estrategias son m谩s eficaces despu茅s de que se haya desarrollado una tendencia y no deben utilizarse durante las fases de mercado sin tendencia. Tambi茅n son m谩s eficaces cuando se utilizan en plazos m谩s largos que el H1.

Estrategias con indicadores de momentum para apoyar la tendencia

En las operaciones de momentum, el indicador puede utilizarse para entrar en el mercado cuando la tendencia establecida se est谩 fortaleciendo, en lugar de esperar a que se produzca un cambio de tendencia y tratar de entrar en el mercado antes de tiempo.

Con este enfoque, el operador pierde la oportunidad de aprovechar toda la trayectoria del precio, pero deber铆a haber menos se帽ales falsas y, por tanto, menos riesgo.

Esta estrategia utilizar铆a el indicador de momentum (21), las medias m贸viles (5) y las medias m贸viles (20).

  • Se帽al de compra: En una tendencia alcista, se dar谩 una se帽al de tendencia y de compra cuando el momentum supere los 100 y al mismo tiempo la media m贸vil de 5 periodos supere la media m贸vil de 20 periodos.
  • Se帽al de venta: En una tendencia bajista, se emitir谩 una se帽al de tendencia y de venta cuando el Momentum caiga por debajo de 100 y la media m贸vil de 5 per铆odos caiga simult谩neamente por debajo de la media m贸vil de 20 per铆odos.
  • Se帽al de salida: Cuando el Momentum cae por debajo de 100 o las medias m贸viles se cruzan en direcciones opuestas.

Uso del (IM) FX como herramienta de confirmaci贸n

El indicador Momentum es en realidad uno de los mejores indicadores de momentum cuando se utiliza como medio de confirmaci贸n de las se帽ales de otro indicador principal.

momentum

En otras palabras, las se帽ales de compra y venta son una combinaci贸n de otros indicadores elegidos por el sistema de an谩lisis. Entonces, a trav茅s del (IM), el sistema tratar谩 de confirmar la se帽al mediante:

  • El cruce del nivel 100.
  • El cruce de la media m贸vil.
  • Los niveles extremos.
  • La divergencia de momentum.

Por lo tanto, las se帽ales de negociaci贸n de un indicador principal o un conjunto de indicadores s贸lo deben ser consideradas si son confirmadas por las se帽ales de Forex Momentum.

De este modo, a menudo resulta 煤til combinar diferentes indicadores para que se complementen entre s铆 en diferentes aspectos del rendimiento.

Otro ejemplo es combinar un indicador t茅cnico de momentum con un indicador de volatilidad. Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores m谩s conocidos para medir la volatilidad.

De hecho, el ensanchamiento de las bandas de Bollinger durante los periodos de alta volatilidad y el estrechamiento de las bandas de Bollinger durante los periodos de baja volatilidad es una ventaja para los operadores de divisas.

La compresi贸n de las Bandas de Bollinger se produce cuando la volatilidad desciende a niveles bajos. Durante estos per铆odos, es probable que la volatilidad se mueva significativamente.

Sin embargo, los indicadores de las Bandas de Bollinger no indican la direcci贸n del momentum y las tendencias futuras. Una estrategia m谩s completa es utilizar el (IM) adem谩s de medir esta direcci贸n.

Recapitulaci贸n

El (IM) es una herramienta 煤til con una amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar para seguir la tendencia y para invertirla.

Adem谩s, la versatilidad del indicador facilita la creaci贸n de sistemas de trading que funcionan tanto a corto como a largo plazo.

Su amplia gama de funciones hace que el (IM) sea una buena herramienta de negociaci贸n.

Si desea probar a operar con el (IM), le recomendamos que lo haga en un entorno sin riesgo, es decir, en una cuenta de demostraci贸n. Una vez que domine el funcionamiento del (IM), podr谩 pasar a una cuenta real.

驴Qu茅 es una estrategia de trading de momentum y cu谩ndo debo utilizarla?

Contar con la estrategia de negociaci贸n adecuada es esencial para navegar por los mercados financieros de ritmo r谩pido. Aunque hay muchas estrategias de negociaci贸n disponibles, las estrategias de momentum est谩n ganando popularidad en el mercado actual.

La teor铆a es que si hay suficiente fuerza para mover los precios en una determinada direcci贸n, el movimiento continuar谩 durante alg煤n tiempo.

Este estilo de negociaci贸n est谩 ganando popularidad porque el mercado ha cambiado a lo largo de los a帽os. Los algoritmos programados de forma inteligente identifican el activo analizado que muestra signos de subida o bajada y participan r谩pidamente en sus movimientos iniciando operaciones en nanosegundos.

Cuando empiezan a ver que la direcci贸n de los precios se refuerza, m谩s operadores se lanzan a dar momento al mercado.

La mayor铆a de los operadores operan dentro de una tendencia a largo plazo, y los grandes operadores ya han comenzado a tomar posiciones, atrayendo a otros participantes del mercado.

En otras palabras, los operadores se sienten obligados a participar ellos mismos en la tendencia porque se basan en la 芦mentalidad de reba帽o禄 y en el miedo a perder oportunidades. Por ello, las estrategias de momentum y contra-tendencia son diferentes.

驴Pero pueden funcionar las estrategias de momentum? Veamos algunas de ellas.

驴Cu谩les son las mejores estrategias de momentum? Este tipo de estrategias utiliza (IM) para identificar la fuerza de un movimiento de precios y ver si otros se sienten atra铆dos por 茅l y, por tanto, tienden a crear momentum en ese mercado.

Los indicadores utilizados variar谩n en funci贸n de la clase de activos con la que se opere.

  • Por ejemplo, las estrategias de la renta variable pueden utilizar indicadores de volumen.
  • Sin embargo, debido a la naturaleza de 24 horas del mercado de divisas y el gran n煤mero de robots de negociaci贸n algor铆tmica que recomiendan la construcci贸n de tendencias basadas en el momento, las estrategias m谩s populares son las del mercado de divisas.

Los dos indicadores m谩s utilizados para este tipo de estrategia son:

  • El 脥ndice de Fuerza Relativa (RSI).
  • Y las medias m贸viles.

Los operadores suelen utilizar una combinaci贸n de estos dos indicadores populares por su versatilidad. Adem谩s, pueden utilizarse tanto en los gr谩ficos a largo plazo como en las estrategias de intrad铆a.

Analicemos el RSI y las medias m贸viles con m谩s detalle.

Estrategias con medias m贸viles

Las medias m贸viles se utilizan para suavizar los datos de los precios e identificar los (IM). Hay varios tipos de medias m贸viles, incluyendo las medias m贸viles simples y las medias m贸viles exponenciales.

Los marcos temporales m谩s peque帽os se utilizan para los operadores a corto plazo, como los operadores intrad铆a; mientras que los marcos temporales m谩s grandes se utilizan para los operadores a largo plazo.

Por lo tanto, la estrategia m谩s rentable para un operador individual depender谩 del estilo y las preferencias de cada operador.

Muchas estrategias de negociaci贸n utilizan s贸lo un indicador, pero la mayor铆a de los operadores utilizan una combinaci贸n de dos, a veces m谩s.

Por ejemplo, las medias m贸viles pueden ayudar a los operadores a identificar la direcci贸n del Momentum, mientras que los osciladores de pueden ayudar a se帽alar los puntos de inflexi贸n para las entradas potenciales, como se discute a continuaci贸n.

El RSI es un indicador desarrollado por J. Wells Wilder y es conocido como el oscilador de Momentum. El indicador pretende medir la velocidad y el cambio de los movimientos del precio y se muestra en un rango de 0 a 100.

La f贸rmula b谩sica de este indicador es la siguiente.

RSI = 100 鈥 [100 / ( 1 + (variaci贸n media del precio al alza / variaci贸n media del precio a la baja) )]

momentum

Afortunadamente, la plataforma comercial MetaTrader 5 ya tiene este indicador listo para ser utilizado. Hay diferentes maneras de utilizar este indicador.

  • Si el RSI est谩 por encima de 70, se considera sobrecomprado.
  • Y sobreventa cuando cae por debajo de 30.

Los operadores tambi茅n utilizan este indicador para la divergencia cuando se produce una inversi贸n en una operaci贸n.

Estrategias RSI

Al combinar los dos indicadores m谩s populares, los operadores pueden empezar a construir los inicios de una estrategia potencial.

Como se trata s贸lo de ideas hipot茅ticas basadas en la teor铆a, lo mejor es empezar con una cuenta de demostraci贸n para comprobar la eficacia de las herramientas y estrategias empleadas, como se ha comentado anteriormente. Al fin y al cabo, el comercio puede ser rentable o deficitario, por lo que es mejor familiarizarse con los efectos psicol贸gicos de ambos.

Algunos ejemplos de estrategias son:

  • Largo: cuando el precio est谩 por encima de la media m贸vil exponencial de 20 per铆odos y el RSI (3) est谩 sobrevendido.
  • Corto: cuando el precio est谩 por debajo de la media m贸vil exponencial de 20 per铆odos y el RSI (3) est谩 sobrecomprado.
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