Los indicadores de Momentum en Trading son muy valorados por los operadores que se basan en el análisis técnico. Especialmente, para detectar los cambios de tendencia. El momentum es un indicador técnico muy eficaz cuando se utiliza en una buena estrategia de trading.
En esta entrada se explica qué son los indicadores de Momentum y cómo utilizarlos en el mercado de divisas, junto con algunas estrategias de negociación rápidas.
¿Qué es el Momentum en Trading?
¿Has oído hablar alguna vez de este indicador y te has preguntado qué es el Momentum (MOM) en el trading? Es un indicador técnico basado en un oscilador.
Mide la velocidad de los cambios de precios en el mercado de valores durante un periodo de tiempo determinado.
El Momento en las finanzas determina la fuerza subyacente de la tendencia actual en el mercado de valores indicando:
- Las etapas de aceleración.
- Y desaceleración de los precios.
Los indicadores ayudan a los operadores a evaluar la fuerza de un movimiento o tendencia para tomar decisiones más informadas.
Uno de los conceptos clave del análisis técnico es el concepto de «tendencia». Muchas estrategias se basan en identificar si hay –o no– una tendencia.
Saber cuándo empieza y termina una tendencia es una información muy útil para los operadores, y el indicador de Momentum es óptimo para ello.
Hay una serie de indicadores que intentan medir la fuerza de una tendencia. Algunos de los indicadores de Momentum más conocidos son:
- Índice de Fuerza Relativa (RSI).
- Estocástico.
- Indicador de convergencia y divergencia de medias móviles (MACD).
Cuál es la Fórmula para calcular Momentum
El Indicador Momentum (IM) en un gráfico de operaciones puede utilizarse para identificar la fuerza de los movimientos del precio. La fórmula de este indicador compara el precio de cierre (CA) del periodo actual con el precio de cierre anterior (CP), independientemente del periodo de tiempo.
Por lo tanto, la fórmula del momento es la siguiente
Momento = (CA / CP) * 100
Por lo tanto, el (IM) un indicador técnico de oscilación, que fluctúa en torno al valor 100 en función de si el precio de cierre actual es superior o inferior al precio de cierre anterior para el período seleccionado.
- Por ejemplo, si el precio de cierre actual del EUR/USD es 1,1000 y el precio de cierre de hace 14 días era 1,0950, en una tendencia alcista, el Momento (14) sería:
FX (14) = (1,1000 / 1,0950) x 100 = 100,45
- Por el contrario, si el precio actual del EUR/USD es 1,1000 y el precio de cierre de hace 14 días era 1,1050, en una tendencia bajista, el Momento (14) sería_
FX (14) = (1,1000 / 1,1050) x 100 = 99,54
Entender la fórmula del (IM) ayuda a los operadores a saber cómo interpretarlo.
Interpretación de los Indicadores
Este (IM) identifica cuándo y con qué intensidad sube o baja el precio de un instrumento financiero.
Niveles del indicador de Momentum
- Si el momento de cambio es superior a 100, el precio es superior al de hace «n» períodos.
- Si es inferior a 100, el precio es inferior al de hace «n» períodos.
La distancia del indicador, por encima o por debajo de 100, indica la rapidez con la que se mueve el precio.
- Un (IM) de 102 indica que el precio está subiendo con más fuerza que si el momentum es de 101.
- Un (IM) de 98 indica que el precio de la acción está cayendo con más fuerza que si el momentum es de 99.
Cuanto más se aleja el valor del (IM) de 100 en una dirección, más fuerte es la tendencia.
Calcular e interpretar el (IM) es muy fácil, pero aún más intuitivo y rápido gracias a las plataformas de trading (como, por ejemplo, TradingView), que calcula el momentum y lo muestra en el gráfico con sólo unos clics.
El (IM) es uno de los indicadores estándar disponibles en la plataforma de trading gratuita MetaTrader; el (IM) MT4 o MT5 realiza todos los cálculos al instante, por lo que no es necesario calcular manualmente todos los datos uno por uno.
- Para MetaTrader 4 hay que acceder con una cuenta Trade.MT4 y para MetaTrader 5 hay que acceder con una cuenta Trade.MT5, que tiene más instrumentos, especialmente acciones.
- Para añadirlo al gráfico, basta con arrastrarlo o hacer doble clic en él.
- La línea 100 no aparece por defecto en el gráfico, pero puede añadirse fácilmente en la pestaña «Niveles» de los parámetros del indicador.
Momentum en Forex
La interpretación y lectura más común del indicador Momentum gira en torno a un eje de 100.
- Por encima de 100 es una tendencia alcista y por debajo de 100 es una tendencia bajista.
- Por debajo de 100, los operadores de Momentum asumen que los precios se mueven en una tendencia a la baja.
Además, la negociación en el Momentum indica la fuerza de la tendencia, cuanto más se aleja el indicador del valor de 100, más fuerte es la tendencia y viceversa, como sabemos ya.
Tenga en cuenta que los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Cómo configurar el indicador de Momentum
La configuración de los parámetros de este indicador de Momentum en MetaTrader, al igual que con otros osciladores, es por defecto de 14 ciclos. En este caso, el precio de cierre actual se compara con el precio de cierre de hace 14 períodos.
Aunque estos parámetros de Momentum pueden satisfacer a algunos operadores, otros pueden querer cambiarlos para obtener señales de mejor calidad que se adapten a su estilo de trading.
Antes de hacerlo, recuerda que:
- Cuanto más aumenta el número de periodos, menos Momentum se obtiene y menos señales se proporcionan, y en algunos casos las señales se proporcionan demasiado tarde.
- Cuanto menor sea el número de periodos, mayores serán las fluctuaciones del Momentum y mayor será la probabilidad de proporcionar señales falsas.
En un rango de precios con tendencia, un valor puede ser demasiado alto o demasiado bajo, lo que es una buena indicación de las diferencias según los parámetros del Momentum Exchange.
Una alternativa común a la configuración por defecto de 14 períodos de Momentum es utilizar 21 períodos para mejorar la calidad de la señal de Momentum, y también se producen transiciones a valores de 50 períodos, especialmente con activos volátiles.
No dudes en experimentar con diferentes períodos para encontrar el mejor período para el instrumento y el marco temporal utilizado.
Para ello, no hay nada mejor que una cuenta de operaciones de demo en la que puedes probar tus ajustes y estrategias mientras opera con monedas virtuales.
Estrategias de Indicadores de momento con Medias Móviles
Para añadir una media móvil a un indicador de Momentum en MetaTrader, haz clic en la media móvil en la selección de indicadores de tendencia del navegador y arrástrala a la ventana del indicador de Momentum. A continuación, se creará un diálogo.
En la sección Parámetros, seleccione Datos del primer indicador en el menú desplegable Aplicar a. A continuación, seleccione el periodo de la media móvil (20 en este ejemplo) y confirme.
Algunos operadores prefieren aplicar una media móvil simple directamente al indicador para suavizar la curva de Momentum. Esto les permite visualizar mejor la dirección general del indicador de Momentum y desarrollar estrategias de trading de Momentum y media móvil.
Los operadores de momentum abren una posición de compra o venta utilizando el momentum y la señalización de cruce de medias móviles, de forma similar a una estrategia clásica de medias móviles, salvo que controlan el momentum en lugar del precio.
Esta estrategia de momentum puede dar una señal antes de que se cruce el nivel 100, pero el principal problema de esta estrategia es que genera señales falsas.
Debe variar la longitud de la media móvil y los parámetros del indicador de momentum para encontrar la combinación adecuada para su estilo de negociación:
- Señal de compra: Cuando el indicador de Momentum cruza por encima de la media móvil.
- Señal de venta: Cuando el indicador Momentum cruza por debajo de la media móvil
- Señal de salida: Cuando el indicador Momentum vuelve a cruzar la media móvil en sentido contrario.
Estrategias de Trading con Indicadores de Momentum
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los resultados pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Por otro lado, si el momentum es «más bien lateral», sugiere que el mercado está en un rango sin fuerza ni debilidad (mercados laterales).
Cómo utilizar el Indicador de Momentum en el Análisis Técnico
Este indicador puede ser utilizado en una variedad de estrategias de momentum, incluyendo el seguimiento de la tendencia y la inversión de la tendencia. Para que sea eficaz, el momentum debe analizarse en varios plazos, desde el largo al corto.
Esto permite a los operadores de momentum interpretar el indicador desde la tendencia subyacente hasta la tendencia de negociación que deseen.
El swing trading de momentum te permite empezar a analizar el momentum del mercado.
- En el gráfico diario.
- Entonces en el gráfico H4.
- Y finalmente en el gráfico horario para analizarlo.
En el trading intradía, se empieza con:
- Gráfico, H4.
- Entonces, el H1.
- Y terminan, en M30.
Para el scalping, puede comenzar su análisis en el gráfico M30:
- Gráfico, M30.
- Luego, bajamos a la M15.
- Después, salga por la M5 o la M1.
Las señales de trading de momentum se leen en marcos temporales más pequeños, mientras que los marcos temporales más amplios:
- Se utilizan para confirmar la tendencia.
- Y posiblemente el final cercano de la tendencia.
Las operaciones de momentum no deben utilizarse de forma aislada, sino que deben complementarse con otras herramientas de análisis, por ejemplo:
- Los principios gráficos (soporte, resistencia, líneas de tendencia, velas japonesas…).
- Y otros indicadores técnicos.
Veamos ahora estrategias de trading de momentum más avanzadas.
Divergencia mediante indicadores
La búsqueda de divergencias entre los indicadores de precio y de momentum también puede utilizarse para tomar decisiones de negociación.
- Divergencia alcista: el precio del instrumento negociado cae y el mínimo del indicador de momentum sube. Esto indica un debilitamiento del momentum de venta a medida que los precios caen.
- Divergencia bajista: se produce cuando el máximo del indicador de momentum cae aunque los precios suban. Esto indica que el momentum de compra se ralentiza a medida que los precios suben.
Ante una divergencia bajista entre el precio del EUR/USD y el indicador de momentum, puede ocurrir que el precio del EUR/USD haya hecho un nuevo máximo; pero el momentum FX no haya confirmado la subida, formando un máximo inferior al anterior.
Esto sugiere una reversión bajista para este par de divisas.
Sin embargo, la divergencia de momentum no debe utilizarse como una señal de negociación en sí misma, sino sólo para confirmar las señales de otras estrategias o para proporcionar una alerta temprana de una inversión cercana.
Aunque es una de las señales más fiables en el comercio, el principal riesgo de la divergencia del oscilador se deriva del hecho de que una inversión del mercado puede ocurrir varias barras después de la advertencia.
De hecho, se trata de una sofisticada señal de reversión, ya que aparece varias barras antes de que la tendencia cambie de dirección.
Además de la divergencia de momentum, la divergencia del RSI es una de las señales más valoradas y analizadas por los operadores.
Los indicadores de momentum pueden utilizarse para identificar cambios de tendencia, pero en esta estrategia de momentum deben combinarse con otra herramienta para filtrar las señales falsas y aumentar su precisión.
Para ello, los indicadores de momentum pueden combinarse con otras herramientas que identifican los cambios de tendencia. Por ejemplo, el Canal Keltner. El canal de Keltner utiliza los puntos de contacto de las bandas superior e inferior para identificar las zonas de posible inversión del precio.
El indicador Keltner no está disponible en la versión estándar de MetaTrader, pero está disponible de forma gratuita a través de la plataforma gratuita MetaTrader Supreme Edition.
Los complementos más potentes para las plataformas de negociación
¿Cómo invertir Momentum?
En el caso del indicador de momentum, puede trazar para los instrumentos y períodos de tiempo seleccionados y observar sus niveles extremos. Por ejemplo, si el indicador de momentum es superior a 103 y raramente inferior a 98.
- Señal de compra: en una tendencia bajista, se produce una inversión y una señal de compra cuando el indicador de momentum toca o supera la zona inferior; y el precio toca la banda inferior del canal de Keltner.
- Señal de venta: en una tendencia alcista, se genera una inversión y una señal de venta cuando el precio del indicador de momentum toca o supera la zona extrema superior; y el precio toca la banda superior del canal de Keltner.
- Señal de salida: cuando se alcanza el extremo opuesto en el indicador de momentum o cuando el precio toca la otra banda de Keltner.
Las operaciones de inversión de tendencia se utilizan más comúnmente en combinación con indicadores de momentum y en valores extremos o divergencias. Para entender la lógica de estas estrategias, se pueden comparar con la física.
Por ejemplo, supongamos que un camión circula a toda velocidad en una dirección. Naturalmente, es difícil girar manteniendo la misma velocidad. Se ralentiza y luego gira.
Lo mismo ocurre con el mercado. Si una tendencia está claramente establecida y es fuerte, su velocidad, o momentum, debe primero reducirse y luego invertirse.
Por lo tanto, estas estrategias son más eficaces después de que se haya desarrollado una tendencia y no deben utilizarse durante las fases de mercado sin tendencia. También son más eficaces cuando se utilizan en plazos más largos que el H1.
Estrategias con indicadores de momentum para apoyar la tendencia
En las operaciones de momentum, el indicador puede utilizarse para entrar en el mercado cuando la tendencia establecida se está fortaleciendo, en lugar de esperar a que se produzca un cambio de tendencia y tratar de entrar en el mercado antes de tiempo.
Con este enfoque, el operador pierde la oportunidad de aprovechar toda la trayectoria del precio, pero debería haber menos señales falsas y, por tanto, menos riesgo.
Esta estrategia utilizaría el indicador de momentum (21), las medias móviles (5) y las medias móviles (20).
- Señal de compra: En una tendencia alcista, se dará una señal de tendencia y de compra cuando el momentum supere los 100 y al mismo tiempo la media móvil de 5 periodos supere la media móvil de 20 periodos.
- Señal de venta: En una tendencia bajista, se emitirá una señal de tendencia y de venta cuando el Momentum caiga por debajo de 100 y la media móvil de 5 períodos caiga simultáneamente por debajo de la media móvil de 20 períodos.
- Señal de salida: Cuando el Momentum cae por debajo de 100 o las medias móviles se cruzan en direcciones opuestas.
Uso del (IM) FX como herramienta de confirmación
El indicador Momentum es en realidad uno de los mejores indicadores de momentum cuando se utiliza como medio de confirmación de las señales de otro indicador principal.
En otras palabras, las señales de compra y venta son una combinación de otros indicadores elegidos por el sistema de análisis. Entonces, a través del (IM), el sistema tratará de confirmar la señal mediante:
- El cruce del nivel 100.
- El cruce de la media móvil.
- Los niveles extremos.
- La divergencia de momentum.
Por lo tanto, las señales de negociación de un indicador principal o un conjunto de indicadores sólo deben ser consideradas si son confirmadas por las señales de Forex Momentum.
De este modo, a menudo resulta útil combinar diferentes indicadores para que se complementen entre sí en diferentes aspectos del rendimiento.
Otro ejemplo es combinar un indicador técnico de momentum con un indicador de volatilidad. Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores más conocidos para medir la volatilidad.
De hecho, el ensanchamiento de las bandas de Bollinger durante los periodos de alta volatilidad y el estrechamiento de las bandas de Bollinger durante los periodos de baja volatilidad es una ventaja para los operadores de divisas.
La compresión de las Bandas de Bollinger se produce cuando la volatilidad desciende a niveles bajos. Durante estos períodos, es probable que la volatilidad se mueva significativamente.
Sin embargo, los indicadores de las Bandas de Bollinger no indican la dirección del momentum y las tendencias futuras. Una estrategia más completa es utilizar el (IM) además de medir esta dirección.
Recapitulación
El (IM) es una herramienta útil con una amplia gama de aplicaciones. Se puede utilizar para seguir la tendencia y para invertirla.
Además, la versatilidad del indicador facilita la creación de sistemas de trading que funcionan tanto a corto como a largo plazo.
Su amplia gama de funciones hace que el (IM) sea una buena herramienta de negociación.
Si desea probar a operar con el (IM), le recomendamos que lo haga en un entorno sin riesgo, es decir, en una cuenta de demostración. Una vez que domine el funcionamiento del (IM), podrá pasar a una cuenta real.
¿Qué es una estrategia de trading de momentum y cuándo debo utilizarla?
Contar con la estrategia de negociación adecuada es esencial para navegar por los mercados financieros de ritmo rápido. Aunque hay muchas estrategias de negociación disponibles, las estrategias de momentum están ganando popularidad en el mercado actual.
La teoría es que si hay suficiente fuerza para mover los precios en una determinada dirección, el movimiento continuará durante algún tiempo.
Este estilo de negociación está ganando popularidad porque el mercado ha cambiado a lo largo de los años. Los algoritmos programados de forma inteligente identifican el activo analizado que muestra signos de subida o bajada y participan rápidamente en sus movimientos iniciando operaciones en nanosegundos.
Cuando empiezan a ver que la dirección de los precios se refuerza, más operadores se lanzan a dar momento al mercado.
La mayoría de los operadores operan dentro de una tendencia a largo plazo, y los grandes operadores ya han comenzado a tomar posiciones, atrayendo a otros participantes del mercado.
En otras palabras, los operadores se sienten obligados a participar ellos mismos en la tendencia porque se basan en la «mentalidad de rebaño» y en el miedo a perder oportunidades. Por ello, las estrategias de momentum y contra-tendencia son diferentes.
¿Pero pueden funcionar las estrategias de momentum? Veamos algunas de ellas.
¿Cuáles son las mejores estrategias de momentum? Este tipo de estrategias utiliza (IM) para identificar la fuerza de un movimiento de precios y ver si otros se sienten atraídos por él y, por tanto, tienden a crear momentum en ese mercado.
Los indicadores utilizados variarán en función de la clase de activos con la que se opere.
- Por ejemplo, las estrategias de la renta variable pueden utilizar indicadores de volumen.
- Sin embargo, debido a la naturaleza de 24 horas del mercado de divisas y el gran número de robots de negociación algorítmica que recomiendan la construcción de tendencias basadas en el momento, las estrategias más populares son las del mercado de divisas.
Los dos indicadores más utilizados para este tipo de estrategia son:
- El Índice de Fuerza Relativa (RSI).
- Y las medias móviles.
Los operadores suelen utilizar una combinación de estos dos indicadores populares por su versatilidad. Además, pueden utilizarse tanto en los gráficos a largo plazo como en las estrategias de intradía.
Analicemos el RSI y las medias móviles con más detalle.
Estrategias con medias móviles
Las medias móviles se utilizan para suavizar los datos de los precios e identificar los (IM). Hay varios tipos de medias móviles, incluyendo las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales.
Los marcos temporales más pequeños se utilizan para los operadores a corto plazo, como los operadores intradía; mientras que los marcos temporales más grandes se utilizan para los operadores a largo plazo.
Por lo tanto, la estrategia más rentable para un operador individual dependerá del estilo y las preferencias de cada operador.
Muchas estrategias de negociación utilizan sólo un indicador, pero la mayoría de los operadores utilizan una combinación de dos, a veces más.
Por ejemplo, las medias móviles pueden ayudar a los operadores a identificar la dirección del Momentum, mientras que los osciladores de pueden ayudar a señalar los puntos de inflexión para las entradas potenciales, como se discute a continuación.
El RSI es un indicador desarrollado por J. Wells Wilder y es conocido como el oscilador de Momentum. El indicador pretende medir la velocidad y el cambio de los movimientos del precio y se muestra en un rango de 0 a 100.
La fórmula básica de este indicador es la siguiente.
RSI = 100 – [100 / ( 1 + (variación media del precio al alza / variación media del precio a la baja) )]
Afortunadamente, la plataforma comercial MetaTrader 5 ya tiene este indicador listo para ser utilizado. Hay diferentes maneras de utilizar este indicador.
- Si el RSI está por encima de 70, se considera sobrecomprado.
- Y sobreventa cuando cae por debajo de 30.
Los operadores también utilizan este indicador para la divergencia cuando se produce una inversión en una operación.
Estrategias RSI
Al combinar los dos indicadores más populares, los operadores pueden empezar a construir los inicios de una estrategia potencial.
Como se trata sólo de ideas hipotéticas basadas en la teoría, lo mejor es empezar con una cuenta de demostración para comprobar la eficacia de las herramientas y estrategias empleadas, como se ha comentado anteriormente. Al fin y al cabo, el comercio puede ser rentable o deficitario, por lo que es mejor familiarizarse con los efectos psicológicos de ambos.
Algunos ejemplos de estrategias son:
- Largo: cuando el precio está por encima de la media móvil exponencial de 20 períodos y el RSI (3) está sobrevendido.
- Corto: cuando el precio está por debajo de la media móvil exponencial de 20 períodos y el RSI (3) está sobrecomprado.